Otázky, jak vlastně makléř Kweku Adoboli dokázal připravit švýcarskou banku UBS o více než dvě miliardy dolarů, dostávají odpovědi.

Banka uvedla, že Adoboli masivně sázel na různé termínované kontrakty akciových indexů S&P 500, DAX a Eurostoxx. Aby se zdálo, že jsou tyto obchody zajištěny, prováděl fiktivní termínované obchody s ETF fondy. Použil tak stejnou taktiku jako Jérôme Kerviel, který v roce 2008 způsobil ztrátu ve výši 4,9 miliardy dolarů francouzské bance Société Générale. Ve spekulativních obchodech na akciové indexy nebyl však Adoboli příliš zdatný, řekl nejmenovaný manažer UBS. "Sázel na růst ceny, když byly trhy na vrcholu a naopak spekuloval na pokles, když byly trhy u dna," vysvětluje bankéř.

Zbývá vám ještě 80 % článku
Předplatné bez reklam první 2 měsíce za 80 Kč
  • Veškerý obsah HN.cz
  • Mobilní aplikace
  • Bez reklam
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Články v audioverzi + playlist
  • Možnost kdykoliv zrušit
Máte již předplatné? Přihlásit se